不同于很多游戏以剧情作为游戏的核心，《空洞骑士》以出色的探险体验而受到玩家们广泛的好评。探险在游戏中广泛应用，有战斗、解谜、强化等玩法。玩家在其中可以感受到探索的过程中所产生的种种惊喜，以及空洞骑士的小世界带来的沉浸感。
